GestyFor organiza el próximo 28 de febrero con una duración de 2 horas, la ponencia ‘Principales riesgos en el cálculo del margen de riesgo de las provisiones técnicas‘, «con la finalidad de clarificar los principales riesgos asociados con este proceso crucial».

Para GestyFor, uno de los riesgos más prominentes que enfrentan las entidades al calcular el margen de riesgo de las provisiones técnicas es la volatilidad del mercado. Los cambios bruscos en las condiciones del mercado pueden afectar significativamente el valor de los activos y, por ende, influir en la evaluación del margen de riesgo. Factores como las fluctuaciones en los tipos de interés, la inflación y la inestabilidad geopolítica pueden desencadenar impactos imprevistos, lo que destaca la necesidad de un enfoque dinámico y adaptativo en la gestión de riesgos.

Otro desafío reside en la complejidad inherente de los productos financieros modernos. Las innovaciones constantes en los productos financieros y de seguros han llevado a la creación de instrumentos cada vez más sofisticados. «La evaluación precisa del riesgo asociado a estos productos se vuelve una tarea ardua, ya que implica comprender no solo su estructura fundamental, sino también anticipar posibles escenarios futuros», considera.

Además, la dependencia de modelos matemáticos y estadísticos en el cálculo del margen de riesgo de las provisiones técnicas presenta su propio conjunto de riesgos. «La validez de estos modelos está intrínsecamente vinculada a la calidad de los datos de entrada y la suposición de que las condiciones pasadas se asemejarán a las futuras. Un error en la modelización puede resultar en una subestimación o sobreestimación del riesgo, impactando negativamente en la toma de decisiones estratégicas», explica.

Víctor Baeza será el encargado de abordar estas cuestiones, proporcionando herramientas y conocimientos prácticos sobre el cálculo del margen de riesgo de las provisiones técnicas.