El Colegio de Actuario de Cataluña ha celebrado el webinar «Soluciones financieras ante la pérdida máxima esperada de un evento catastrófico», a cargo de Carme Negro, directora Actuarial de la Consultoría Quantia y asesora actuarial de la Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros (AGIS).

Durante el evento, se analizó el panorama de los riesgos catastróficos en el siglo XXI, caracterizado por un aumento exponencial de eventos climáticos y geofísicos. La experta destacó los datos recientes de 2025, que registraron pérdidas económicas por 226.000 millones de dólares, evidenciando una preocupante «brecha de protección del seguro» que supera el 70% a nivel.

Para hacer frente a esta vulnerabilidad, la sesión profundizó en las metodologías técnicas para cuantificar el riesgo mediante modelos probabilísticos. Como caso práctico, se presentó un modelo de terremoto en la Ciudad de Guatemala que proyectó, mediante Simulación de Montecarlo, un posible retroceso de 10 años en el Índice de Desarrollo Humano del país.

Finalmente, la experta propuso implementar un esquema financiero híbrido estructurado en tres capas: un seguro público obligatorio, el respaldo de reaseguradoras internacionales y un fondo nacional mediante alianzas público-privadas. Esta estrategia integral, opina Negro, «resultaría clave para reducir la brecha de aseguramiento y garantizar la recuperación socioeconómica frente a eventos de gran magnitud».